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Riesgo de los Mercados Emergentes

• Comprender el concepto de riesgo de mercado emergente
• Comprender la diferencia entre los mercados desarrollados y los mercados en desarrollo
• Describir los diferentes tipos de riesgos de mercados emergentes y los métodos para medirlos
• Identificar el rol de la supervisión en los mercados emergentes.

Modelos de Riesgo de mercado

• Utilizar los modelos paramétricos, simulación histórica, y simulación Monte Carlo para medir el Valor en Riesgo
• Compararlos de acuerdo a sus características, ventajas y desventajas
• Entender el proceso implementación del valor en riesgo en detalle

Prueba de Estrés

• Entender la prueba de estrés como una herramienta complementaria para el análisis de valor en riesgo
• Analizar la creación de escenarios hipotéticos e históricos
• Implementar los escenarios de pruebas de estrés dentro del modelo de riesgo de mercado
• Comprender la creciente utilización de la prueba de estrés por los Gerentes de Riesgo

Requerimientos de Supervisión

• Comprender la importancia de la supervisión de bancos
• Comprender la técnica retrospectiva
• Analizar los diferentes tipos de pruebas retrospectivas

Sistemas de Gestión de Riesgo

• Comprender los pasos importantes involucrados en la selección de un proveedor de software de gestión de riesgo
• Identificar los proveedores de solución de software principales en el mercado y tener conocimiento de los productos que ellos ofrecen y sus características destacadas

Estudio de Caso – Condado Orange

• Obtener un entendimiento del Caso del Condado Orange
• Comprender las técnicas de inversión que llevaron a su desastre
• Analizar el caso a través de medidas de riesgo de mercado adoptadas comúnmente, a saber Duración y Valor en Riesgo

Estudio de Caso – Barings Bank

• Analizar el impacto del terremoto Kobe sobre los mercados de acciones y de divisas japonés
• Comprender la mecánica de las operaciones de negociación de Nick Leeson sobre el Intercambio Monetario Internacional de Singapur (SIMEX) y la Bolsa de Valores de Osaka (OSE)
• Entender como el terremoto de Kobe causó grandes pérdidas a las posiciones reportadas y no reportadas en SIMEX y OSE
• Visualizar como, por medio de la aplicación de la metodología de medición de Valor en Riesgo, la crisis pudo haber sido evitada.

Estudio de Caso - Metallgesellschaft

• Familiarizarse con los antecedentes del estudio de caso Metallgesellschaft
• Comprender los negocios de inversión que llevaron a su desastre
• Analizar las estrategias adoptadas por Metallgesellschaft
• Entender que salió mal y las lecciones a ser aprendidas de este caso

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